Simon
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- MarketDataProvider.get_index_weight（协议）；Tushare 实现 normalize_index_weight + get_index_weight（ts_code=... 全历史成分权重）；Sina 抛 DataSourceNotSupported； FailoverProvider 代理并审计每次尝试 - CLI：sync index_weight --code 000300.SH（拉取→幂等落库 index_weight→打印最新快照； 失败走 sync_log 审计并返回非零） - tests：Tushare 映射与调用（FakePro）、Failover 主源单源语义（新浪不支持被审计）； 全量 pytest 通过
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1.9 KiB
Python
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"""MarketDataProvider（数据源抽象）。
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业务层只依赖本 Protocol（AGENT.md §6），禁止在业务代码中 import
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tushare / 新浪实现。数据源一律返回 domain.entities 中的归一化实体。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import date
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from typing import Protocol
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from app.domain.entities.index import IndexWeight
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from app.domain.entities.market import (
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AdjustFactor,
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DailyBar,
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FinancialIndicator,
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Stock,
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TradingCalendar,
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)
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class MarketDataProvider(Protocol):
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"""统一市场数据源接口。
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实现约定：
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- get_daily 返回**不复权**行情（复权经 AdjustFactor 显式计算，禁止静默改口径）
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- get_financial 返回带 announce_date 的指标，供上层按 as_of 过滤
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- 实现不得抛出裸连接异常以外的噪音；业务错误应转为 DataSourceError
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"""
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name: str
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def get_stock_basic(self) -> list[Stock]: ...
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def get_trade_cal(self, start: date, end: date) -> list[TradingCalendar]: ...
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def get_daily(self, symbol: str, start: date, end: date) -> list[DailyBar]: ...
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def get_adjust_factor(self, symbol: str, start: date, end: date) -> list[AdjustFactor]: ...
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def get_financial(
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self,
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symbol: str,
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start: date | None = None,
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end: date | None = None,
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) -> list[FinancialIndicator]:
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"""财务指标快照。
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start/end 为**报告期**窗口（对应 Tushare fina_indicator 的
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start_date/end_date 参数，按报告期过滤）；不传表示全量历史。
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新浪接口不支持按窗口拉取，提供方会忽略窗口后由调用方自行过滤。
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"""
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def get_index_weight(self, index_code: str) -> list[IndexWeight]:
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"""指数历史成分（含权重）：每期成分快照 → IndexWeight(index_code, trade_date, symbol)。
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供 index_weight 同步与历史成分 Universe（v3 §9）。"""
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