Simon
23972e7063
汇总三轮未提交的开发（每轮均在本机 MariaDB + 真实浏览器上验证）：
1) 股息率案例（全市场股息率最高 n 只，默认 20，每 m 月择股）
- 新增日频估值表 daily_basic + 迁移；股息率因子（dv_ratio / dividend_yield / TTM）
- 名称历史表 stock_name_history：剔除 ST 按**择股日当时名称**判定，消除
「曾高股息后 ST」的股息陷阱（实测 3.70pp 偏差）
- 区间择股/调仓双周期（m 择股 / y 调仓）、指数成分与白名单、停牌近似剔除
- 复权因子口径核对（4,164,742 行、缺失 0.0%）、收盘价成交与涨跌停拦单
- 案例实测：2020-01-01~2026-09-04 总收益 +24.86%（年化 3.52%、回撤 -28.58%）
2) 策略库与前端统一
- strategy 表 + CRUD/PUT 原地更新 + `describe_strategy` 按 spec 真实推导
「一句话说明 + 计算公式 + 执行步骤 + 注意事项」（与引擎实执行规则同源）
- 任何出现股票代码处都成对显示名称且可点击进个股页
- 全站图表基座统一 TradingView Lightweight Charts（ECharts 依赖、
锁文件、组件与文档标注一并清除），买卖点标记只落在真实交易日上
3) 回测存档完整化（可往复查看）
- 同步端点（POST /api/backtests、/api/factor-tests）此前完全不落库 → 现在同样归档，
归档 id 经响应头 X-Experiment-Id 返回（不破坏 response_model）
- data_version 首次真实写入（数据快照指纹：最新交易日 + 各表规模）
- 个股收益曲线默认**全量保存**（此前硬截断 60 只）；超出体积预算才裁剪，
并写 archive_meta（机器可读）+ unimplemented（人可读）如实标注
- 列表 kind/q 过滤 + X-Total-Count（此前 limit=50 静默截断）、DELETE 归档
- 只读归档页 /experiments/{id}（Server Component，SSR 直出**选股条件**与
**交易执行依据**）；结果视图按 kind 分发（backtest/factor_test/selection），
非回测归档不套用回测口径
- 新增 CLI：prune_experiments（保留策略，默认 dry-run）、
restore_experiment_from_job（从 Job 副本按原 id 重建被删的历史归档，默认 dry-run）
门禁：pytest 388 passed、ruff All checks passed、tsc 0 错误、图表单测 7 passed、
next build 成功、契约脚本 verify_strategy_workspace 59/59（含按 kind 逐类验证归档页）。
67 lines
2.5 KiB
Python
67 lines
2.5 KiB
Python
"""策略领域实体（M8.3，v2 §17/§5.3）。
|
||
|
||
Strategy = 完整策略定义（universe + factors + selection + rebalance + costs +
|
||
portfolio，除回测区间 period 外），保存为命名资产；回测时补 period 展开为
|
||
ResearchSpec（v2 §18 Research Specification 为统一契约，策略是其持久化形态）。
|
||
"""
|
||
|
||
from __future__ import annotations
|
||
|
||
from datetime import date, datetime
|
||
|
||
from pydantic import BaseModel, Field
|
||
|
||
from app.domain.entities.research import (
|
||
ConditionSpec,
|
||
CostSpec,
|
||
FactorSpec,
|
||
PortfolioSpec,
|
||
SelectionSpec,
|
||
UniverseSpec,
|
||
)
|
||
|
||
|
||
class StrategyDefinition(BaseModel):
|
||
id: str = ""
|
||
name: str = Field(min_length=1, max_length=64)
|
||
description: str = ""
|
||
spec_type: str = Field(default="backtest", pattern="^(backtest|factor_test)$")
|
||
universe: UniverseSpec = UniverseSpec()
|
||
price_adjustment: str = Field(default="none", pattern="^(none|qfq|hfq)$")
|
||
factors: list[FactorSpec] = Field(min_length=1)
|
||
selection: SelectionSpec = SelectionSpec()
|
||
rebalance: str = Field(default="monthly", pattern="^(weekly|monthly)$")
|
||
conditions: list[ConditionSpec] = Field(
|
||
default_factory=list, description="选股过滤条件（与 ResearchSpec.conditions 一致）"
|
||
)
|
||
selection_interval_months: int | None = Field(
|
||
default=None, ge=1, le=60, description="m：择股间隔（月）"
|
||
)
|
||
rebalance_interval_months: int | None = Field(
|
||
default=None, ge=1, le=60, description="y：调仓间隔（月）；缺省 = m"
|
||
)
|
||
costs: CostSpec = CostSpec()
|
||
portfolio: PortfolioSpec = PortfolioSpec()
|
||
version: str = "1"
|
||
created_at: datetime | None = None
|
||
|
||
def to_research_spec(self, period: tuple[date, date], initial_capital: float | None = None):
|
||
"""补全回测区间/资金后展开为标准 ResearchSpec（可在 Job/回测执行）。"""
|
||
from app.domain.entities.research import ResearchSpec
|
||
|
||
return ResearchSpec(
|
||
type=self.spec_type,
|
||
universe=self.universe,
|
||
price_adjustment=self.price_adjustment,
|
||
factors=self.factors,
|
||
conditions=self.conditions,
|
||
selection=self.selection,
|
||
rebalance=self.rebalance,
|
||
selection_interval_months=self.selection_interval_months,
|
||
rebalance_interval_months=self.rebalance_interval_months,
|
||
period=period,
|
||
costs=self.costs,
|
||
portfolio=self.portfolio,
|
||
initial_capital=initial_capital if initial_capital else 1_000_000.0,
|
||
)
|