Simon
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- domain：ResearchSpec（universe/factors/selection/rebalance/costs 校验）+ 标准化 BacktestResult / FactorTestReport - 因子引擎：注册表 + 元数据，内置 9 个行情因子（momentum/volatility/量比/乖离/反转），支持自定义注册；只用行情字段规避未来函数 - 评估：横截面 IC / RankIC（rank+pearson 免 scipy）/ ICIR / 分层收益 - 回测：TopK 等权低频，无未来函数记账（t 收盘成交、自 t+1 计收益），成本/涨跌停/停牌约束，未建模项显式写入 unimplemented（AGENT §24） - 引擎抽象 QuantEngine + LocalEngine（pandas 默认实现）；qlib_adapter 桥接占位 —— pyqlib 无 aarch64+cp312 wheel（ROADMAP 已备注） - 真实链路冒烟：600519 2024 月度动量回测闭环产出标准结果 - 测试 60 passed / ruff clean
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1.5 KiB
Python
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Python
"""Qlib 后端引擎（桥接占位）。
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当前开发平台为 Linux aarch64 + CPython 3.12：pyqlib 官方仅提供 x86_64 /
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macOS / Windows 且最高 Python 3.8 的 wheel（实测 uv 解析不可满足），因此
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Qlib 实现在此平台无法安装运行。
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受支持平台（如 x86_64 Linux + Python 3.11）启用方式：
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cd backend && uv pip install pyqlib==0.9.7
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将本模块替换为真实实现：Parquet/本地行情 → QlibDataset → Alpha158 →
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LightGBM 训练/预测 → 回测，并归一化为 domain.entities.research 输出。
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业务层经 app.quant.engine.QuantEngine Protocol 注入引擎，切换无需改业务代码。
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"""
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from __future__ import annotations
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import pandas as pd
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from app.domain.entities.research import BacktestResult, FactorTestReport, ResearchSpec
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from app.quant.engine import QuantEngine
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_MSG = (
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"Qlib 引擎需要 pyqlib，当前平台（Linux aarch64 + Python 3.12）无可用 wheel。"
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"请改用 LocalEngine 或在受支持平台安装 pyqlib 后实现（见本模块 docstring）。"
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)
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class QlibEngine(QuantEngine):
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"""pyqlib 后端占位：抛 NotImplementedError 并给出启用指引。"""
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name = "qlib"
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def run_factor_test(
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self, daily: pd.DataFrame, spec: ResearchSpec, horizon_days: int = 21
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) -> FactorTestReport:
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raise NotImplementedError(_MSG)
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def run_backtest(self, daily: pd.DataFrame, spec: ResearchSpec) -> BacktestResult:
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raise NotImplementedError(_MSG)
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