Simon
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- domain：ResearchSpec（universe/factors/selection/rebalance/costs 校验）+ 标准化 BacktestResult / FactorTestReport - 因子引擎：注册表 + 元数据，内置 9 个行情因子（momentum/volatility/量比/乖离/反转），支持自定义注册；只用行情字段规避未来函数 - 评估：横截面 IC / RankIC（rank+pearson 免 scipy）/ ICIR / 分层收益 - 回测：TopK 等权低频，无未来函数记账（t 收盘成交、自 t+1 计收益），成本/涨跌停/停牌约束，未建模项显式写入 unimplemented（AGENT §24） - 引擎抽象 QuantEngine + LocalEngine（pandas 默认实现）；qlib_adapter 桥接占位 —— pyqlib 无 aarch64+cp312 wheel（ROADMAP 已备注） - 真实链路冒烟：600519 2024 月度动量回测闭环产出标准结果 - 测试 60 passed / ruff clean
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1.9 KiB
Python
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"""共享测试装置：合成确定性 A 股行情（含涨跌趋势与噪声，无外部依赖）。"""
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from __future__ import annotations
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from decimal import Decimal
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import numpy as np
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import pandas as pd
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def synthetic_daily(drifts: dict[str, float], n: int = 320, base: float = 100.0) -> pd.DataFrame:
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"""生成多股票日线长表。
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每股价格：p[j] = p[j-1] * (1 + drift + 0.012 * sin((j + i) * 0.8)) —— 确定性、
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趋势 + 微幅周期噪声；含 high/low/volume/amount 供各因子使用。
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"""
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dates = pd.bdate_range("2024-01-01", periods=n)
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rows: list[dict] = []
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for i, (sym, drift) in enumerate(drifts.items()):
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price = float(base)
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for j, d in enumerate(dates):
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ret = drift + 0.012 * np.sin((j + i) * 0.8)
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prev = price
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price = price * (1 + ret)
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rows.append(
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{
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"symbol": sym,
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"trade_date": d.date(),
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"open": float(prev),
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"high": float(price * 1.008),
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"low": float(min(prev, price) * 0.992),
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"close": float(price),
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"volume": float(1_000_000 + j * 1000 + i * 3000),
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"amount": float(price * (1_000_000 + j * 1000 + i * 3000)),
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}
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)
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return pd.DataFrame(rows)
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def bars_dataframe_to_daily_bars(daily: pd.DataFrame) -> list:
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"""测试辅助：DataFrame → domain DailyBar 实体（供 service/仓储层路径测试）。"""
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from app.domain.entities.market import DailyBar
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return [
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DailyBar(
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symbol=r.symbol,
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trade_date=r.trade_date,
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open=Decimal(str(r.open)),
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high=Decimal(str(r.high)),
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low=Decimal(str(r.low)),
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close=Decimal(str(r.close)),
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volume=Decimal(str(r.volume)),
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amount=Decimal(str(r.amount)),
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)
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for r in daily.itertuples()
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]
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