simon
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从 Point-in-Time 股票筛选到统一 Web 前端的完整链路： 筛选 → 画像 → 策略 → 回测 → Walk-forward → 绩效分析 → 报告/前端。 架构 - 数据层与策略层分离；策略代码不写 SQL，只经 data/repo.py 取数 - 所有业务阈值集中在 config/*.yml，代码零硬编码（字段写错直接报错） - 报告只做「run_id → SQL → 渲染」，不做任何计算，数字可追溯 - 前后端分离：output/ 静态站点 + hdiv web 提供的 REST API 数据安全 - 只增不删：SQL 钩子拦截 DELETE/DROP/TRUNCATE，并有源码扫描测试守护 - qlib 原有表只读，本项目数据写入 hd_ 前缀表 - 回补使用 INSERT IGNORE，保证既有行零改动 - .env 存密钥且已 gitignore；output/、logs/、.venv/ 不入库 交付物 - 30 张 hd_* 表、7 个 YAML 配置、283 项自动化测试 - 统一 Web 前端（hash 路由 SPA）+ nginx 部署配置与 launchd 托管脚本 如实声明的限制 - 策略缺少稳定的样本外超额收益（Walk-forward 7 窗口均值 -0.95%， 基准 +2.29%）；其价值体现在回撤控制，而非超额收益 - 涨跌停/停牌约束仅覆盖 2019 年起；index_weight 尚未填充 - AI Agent 层（plan.md 第四版 P8）未实现 详见 docs/user-guide.md 与 docs/implementation-status.md。
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3.8 KiB
YAML
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# 回测配置（★ 可直接修改）
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# 对应 plan.md §22–§27（Walk-forward / 过拟合控制）与 §29–§31
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version: 1
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capital:
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initial: 1000000 # 元
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currency: CNY
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period:
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# P0b 已完成 2015-2018 行情回补，行情/每日指标均覆盖 2015-01-05 起，
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# 因此按 plan.md §22「历史数据 10 年」的要求使用完整窗口。
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start: 2015-01-01
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end: latest
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# 调度：多久评估一次信号、多久重建一次股票池
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schedule:
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# 信号评估频率（月）：1 = 每月末评估一次买卖信号
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signal_frequency_months: 1
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# 股票池重建频率（月）：高股息池成员（大市值/长上市/连续分红）非常稳定，
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# 每年重建一次即可；调小更严格但显著更慢。
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universe_refresh_months: 12
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# 信号与成交的时间关系由 fill.price 决定（next_open = 次日开盘成交）
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# 分位阈值口径
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percentile_reference:
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# rolling —— 用截至评估日的滚动窗口分布（PIT 自适应，单次回测默认）
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# frozen —— 冻结训练窗口分布（walk-forward 测试段必须用这个，plan.md §25）
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mode: rolling
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# rolling 模式下的回看年数
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lookback_years: 5
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# Walk-forward（plan.md §23/§24/§25）
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walk_forward:
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enabled: true
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# rolling —— 固定长度训练窗（plan.md §23 的示例）
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# expanding —— 训练窗递增
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scheme: rolling
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train_years: 5 # plan.md §43: Training = 5~8 年
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test_years: 1 # plan.md §43: Test = 1~2 年
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step_months: 12 # 窗口步进
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min_train_years: 5
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# 测试期禁止重新调参：引擎层硬约束，train 段产出的参数对象冻结后传入
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freeze_params_in_test: true
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# 分红处理（plan.md §30/§31）
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dividend:
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# reinvest —— 现金分红按规则再投资（plan.md §31 模式 B）
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# hold —— 现金留存不再投资
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# cash_out —— 分红移出组合
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cash_mode: reinvest
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reinvest_rule: same_stock_next_open
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apply_dividend_tax: true
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# 是否处理送股/转增/配股（plan.md §30）
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handle_stock_dividend: true
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handle_rights_issue: true
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# 基准（plan.md §28.4）
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benchmark:
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- { code: 000300.SH, name: 沪深300 }
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- { code: 000922.CSI, name: 中证红利 }
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- { code: 000001.SH, name: 上证指数 }
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# 无风险利率（年化），用于 Sharpe / Sortino
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risk_free_rate: 0.02
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# 成交撮合
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fill:
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# next_open —— 信号次日开盘成交（默认，最贴近实盘）
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# next_close / same_close
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price: next_open
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partial_fill: false
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# 单笔成交不超过当日成交量的比例（流动性约束）
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max_volume_pct: 0.05
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# 涨跌停处理：skip（跳过当日）/ defer（顺延到下一可成交日）
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limit_up_down_rule: skip
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suspended_rule: defer
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# 可复现性（plan.md §47 原则 6）
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reproducibility:
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record_code_version: true
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record_data_version: true
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seed: 42
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